Selenium でのテストで、ローカルの Windows マシンにある hta を使って 別ホストのアプリケーションをテストするとき、Windows XP だと クッキーを送ってくれなくて悩んだ。
ローカルの html ファイルで iframe に別ホストを記述した状態で、 iframe の中のページのクッキーを送ってくれない(Windows 2000 だと送ってくれる)ので、Selenium 自体の問題ではない模様。
試行錯誤してみたが、テスト対象ホストを「信頼済みサイト」にすると解決した。SP2 におけるセキュリティ強化の一種なのだろうか。 (もしくは、クッキーだけ送るようにする設定があるかもしれない。後で調べる)